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一些关于双低可转债轮动策略的补充说明

Goon滚雪球 05-03 08:44 关注

创作立场声明:本文所提到的观点仅代表个人的意见,目前仓位50%银地保,不排除屁股决定脑袋,据此买卖,风险自负。
实盘双低可转债轮动进行中。
实盘券商ETF网格进行中。

刚回来,暂时没有去看A股上周的各项指标,这个留着明天再更吧。

我们的双低可转债轮动组合已经上线一段时间了,也有不少小伙伴反馈,今天就集中再说明下之前没讲清楚的内容。

1,双低轮动策略的收益和回撤。

实盘显示,这个策略的最近三年收益率在30%左右,但是也出现了四次-5%以上的回撤,
回撤最大的一次,是去年10月中到12月中,大概两个月的时间,
盈利从25%回撤到12.6%,幅度为-12.40%。
也就是说,最倒霉,赶上这个时候入场的话,最大会亏这么多。

一些关于双低可转债轮动策略的补充说明

但是注意到这个阶段的沪深300,狂飙猛进涨了将近25%个点。

另外,在春节前后的那段连续出现可转债破发的时候,组合也出现了单日的最大回撤幅度:-5.68%。当天的沪深300表现:-0.29%,并于5个交易日后创下了有史以来的最高值5930.91。


之前说了,我个人的持仓组合其实相当于一个加强的沪深300组合。
为什么老是说端水盆呢,就是这个意思,
我个人感觉可以找一部分仓位和轮动策略对冲,应该可以让整体曲线更平滑,增厚收益。

另外附上双低可转债组合运行以来的十大日跌幅,具体如下:

2020-02-03 -5.68%
2019-05-06 -3.70%
2018-06-14 -3.32%
2018-06-19 -3.22%
2020-12-24 -3.15%
2020-12-15 -3.07%
2019-03-08 -2.92%
2020-01-23 -2.71%
2019-10-30 -2.61%
2019-09-28 -2.60%

2,跟了组合之后的话想要增加投资额(比如增加一倍)怎么办?

对于这个问题我想到两个办法。

一,直接加倍买入当前品种即可,这种适用于组合刚建立或者净值并没有大幅增加的时候,直接加倍买入当前品种也不会大幅增加成本。

二,调仓时候加倍买入调仓品种,随后每次都这样操作。这种适用于组合净值已经大幅上涨的情况。
举例:之前持有两份组合,轮动时候要卖掉2份轮出的品种,然后买入4份轮入的品种,剩余的钱进行余额理财,等待其他品种与买入成本差不多时候补入即可。这样的话大概最多需要2个月左右时候可以实现翻倍投资,成本不至于大幅度增加。

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