论韭菜自我修养 篇十二:吹一个年化88.5%的牛皮

诸葛伴 04-18 16:05 关注

创作立场声明:留下些什么,改变些什么

行情焦(无)灼(聊),于是寻思着搞点套利。

机缘巧合之下,最近盯上了可转债网格套利。

上周开始试水,6个交易日后的今天就遇到了值得一说的名场面:

论韭菜自我修养 篇十二:吹一个年化88.5%的牛皮

啊不,是这个才对

论韭菜自我修养 篇十二:吹一个年化88.5%的牛皮

先说明下什么是可转债网格套利

首先,关于网格,

任何品种的交易,赚钱无非就是低买高卖

交易就是买和卖,卖点比买点高就有盈利,反之则为亏损。

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精准地买在最低点,卖在最高点是每位投资者都曾追求的事情,

但实际上,(自以为的)低点总可以更低,高点也可能更高,

短期的价格虽然方向难以预测,但波动总是存在的。

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投资除了买和卖,还有更常见的持有环节,

如果稍微有一点盈利就卖了,就容易卖飞

如果买点不是很合理,也可能长期套牢

但有一种名为过山车的体验,往往更为煎熬。

论韭菜自我修养 篇十二:吹一个年化88.5%的牛皮

买点还可以,买入后pia涨了十个点,

正幻想着啥时候翻倍呢,pia,又跌回来了;

寻思着要不要补仓,pia,又涨上去9个点,

这次学精了,打算到10个点就卖,然后pia又跌回来了。

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A股的特点是牛短熊长,主升浪或急跌时间占比并不长,

大多数时候都处在磨人的小妖精状态,名为调整期或者震荡市。

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震荡市,就比如最近这一阵,除下个别节奏点或神经刀,

总体是上也上不到哪,下也下不到哪,晃来晃去磨人心态。

论韭菜自我修养 篇十二:吹一个年化88.5%的牛皮

磨炼心态和掌握常识,是两件很重要的事情。

但很多事情就像大禹治水一样,宜疏不宜堵。

如果心态磨炼得不够,那就做点什么,舒缓心态以免操作变形。

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网格交易就是一种很好的套利方式。

所谓网格,就是以某价格买入,一定浮盈后(比如5%)卖出,回落一定幅度后再买回来。

如此,如果回落后买了回来,那么份额得到了保留而且显然也“提现”了一定的盈利,

论韭菜自我修养 篇十二:吹一个年化88.5%的牛皮

如果没能买回来,至少浮盈已经锁住,而且仍保有的仓位相对舒服很多。

但这里有一个问题,如果初始建仓后,又下行了hin难受的波幅呢?

这就要说道网格交易的选品资金效率问题。

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A股账户,有三种产品可以进行网格交易:股票,场内基金,可转债

股票,由于千1的印花税和最低5元的双向佣金限制,进行网格交易,或者通俗地说做T的难度和手续费都很伤,不适合大多数人碰。

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场内基金,大多数场内基金是T+1,支持T+0的场内基金除下流动性问题(交易量不足)还可能跟A股的节奏略有不同,可以做网格但很难高频。

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可转债,由于其部分债券属性,所以一定程度上是“下有保底”的,而且可转债是T+0交易,这给高频交易(或者说资金效率)留下了空间:

两网资金吃了三波两网资金吃了三波

顺带一提,目前的测试还在手动挂单,之后挂自动网格单的效率可能会更高,

周二规避整体风险miss两网周二规避整体风险miss两网

如图,周二那根妙的下影线就因为规避整体情绪风险临时改了价位,两网的羊毛就那么一念之间没了。

即便是上周四刚入场遇到连续下跌,以及周二临时规避miss两网的情况下,

6个交易日,平均每手套利2.83,一年按240个交易日算,

年化收益率达2.83*40/128=88.5%

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上面是介绍,如果想尝试下可转债网格套利,

建议注意注意几点:正股底子,吞吐量,断档奇点

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正股底子没什么好说的,如果正股有潜力,网格套利也更安心,做T不理想大不了拿着嘛;

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吞吐量,了解过量子力学就知道,测量本身是影响测量结果的,

同理,作为参与者,用高射炮的体量去参与蚊子级流动性的交易,效果就一言难尽了。

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断档奇点,跟吞吐量高度相关,也是这一阵久违得让我垂头顿足的点。

论韭菜自我修养 篇十二:吹一个年化88.5%的牛皮

出现这个奇点的前一秒,我正因为除了一个130的网格而挂一个128.8的买入单马上按确定的时候却因为126.704被吓楞了几秒,

退出来一看(用的手机)刹那间跳了129.113和127.001的这个“奇点瀑布”,此时早已万事休亦。

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又愣了几秒,垂头顿足感慨自己那么墨迹干嘛。

如果有了这一波127-130的收益,我的标题就可以改为“吹一个年化100%+的牛皮”。

论韭菜自我修养 篇十二:吹一个年化88.5%的牛皮

126.704的这个奇点,盘后我想了好几轮,

大概有这么几种可能性:

1、看见价格从130降到129.5,于是赶忙挂卖单但没看见买一卖一断档;

2、看见卖单断档,但是却把买单挂成了卖单;

3、回落条件单设置的买一价或者系统五档最优价遇到断档。

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条件单的局限,以前也吃过不少亏,详情可见这篇:克服恐惧与贪婪的利器,智能条件单。

可转债网格套利,能日内T+0反复玩,“下有保底”,交易摩擦也不大,可以了解一下。

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推荐阅读:

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祝各位牛年大吉,事业一帆风顺,净值蒸蒸日上,

待年底,别墅靠海,春暖花开。

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