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格子衫小C 聊聊 均线 (二)

格子衫小C 02-14 23:31 关注

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大家好,我是 格子衫小C ,今天我们继续研究均线。

上次我们研究了最简单的 SMA(Simple Moving Average,基于算术平均数的均线),并得出以下结论:

  1. 过小的均线意义不大,纯博运气。

  2. 过大的均线意义不大,滞后太严重。该有的上涨没吃到,该避开的下跌也没避开。

  3. 均线不适用于突然的剧烈价格变化。譬如2020年初疫情导致的突然下跌。

  4. 合适的均线可以吃掉大的上涨区间,避开大的下跌区间。但理论上没法确定参数。

  5. 均线不适用于震荡期。震荡期里,均线的收益几乎都是收窄的。

  6. 均线和价格处于同一数值区间,可以用 “穿过” 或 “在上方或下方” 的判断方法来判断。

今天我们重点关注均线的粒度,也就是 “小的均线”“大的均线”

以下数据来均源于 jqdata ,code 为 000300.XSHG 。
时间区间为 2013-05-01 到 2020-09-30 。
时间区间选定的唯一条件是包含一轮完整的牛市,数据和其它研究对齐。

沪深300指数 和 2日、5日、30日、60日、120日 及 240日均线沪深300指数 和 2日、5日、30日、60日、120日 及 240日均线

在上次均线图的基础上,加入了更小的 2日 和 5日均线。

2日均线、5日均线太贴近实际价格曲线,我们分别放大看看。

沪深300指数 和 2日均线沪深300指数 和 2日均线

上图是2日均线和实际价格曲线,可以看到,2日均线几乎和实际价格曲线纠结在一起,只是稍微平滑了一点点。这种情况下,简单的用均线和实际价格曲线上下位置或穿过来做信号,确实意义不大。
上次回测结果里虽然2日曲线数据还好,但放大到更大的数据集里就非常不理想了。
但换个角度,2日均线是否能看做是实际价格曲线的平滑版,有别的用途么(这只是一个预告格子衫小C 聊聊 均线 (二) )?

沪深300指数 和 5日均线沪深300指数 和 5日均线

上图是5日均线,它和实际价格曲线距离稍远一些。
但交叉点还是过多,用2条曲线相交做交易信号应该也不理想。
在上次的回测结果里,5日均线数据也确实不好。

“小的均线”因为距离实际价格曲线太近,交点过多,不适合交叉算法。

上次回测只做了2-60的日均线,今天我们测一下61-240日均线(一共180条)。

沪深300指数 和 135日、197日、240日均线策略 回报率沪深300指数 和 135日、197日、240日均线策略 回报率

上图是 135日(最上面一条浅蓝色)、197日(黄色) 和 240日均线(下面一条蓝色线)策略回报率图。

沪深300指数 和 135日、197日、240日均线策略 回报率表沪深300指数 和 135日、197日、240日均线策略 回报率表

我们可以看到最好的是135日均线,回报率好一些的,基本上也都分布在这条线附近,再后面就是 197日均线,和 240日均线(这附近最好的是236)。

沪深300指数 42日均线 和 135日均线 回报率沪深300指数 42日均线 和 135日均线 回报率

上图是基线(蓝色)、135日均线(粉色) 和 42日均线(绿色)。
135日均线,因为滞后性更严重,在2015年牛市里卖出时间更晚,回撤更深。
在2016年到2018年这段震荡上涨区里,由于和价格距离更远,交点更少,操作点更少,所以和42日均线收益率差呈现收窄趋势。
在2018年这一段下跌里,更是因为没操作,反而反超了42日均线。

沪深300指数 135日均线 和 197日均线回报率沪深300指数 135日均线 和 197日均线回报率

上图是基线(红色)、135日均线(浅蓝色) 和 197日均线(黄色)。
197日均线整体表现和135日均线差不多,只是在牛市里(2015年)回撤得更深(滞后性更严重),所以收益率要低一些。

沪深300指数 197日均线 和 240日均线 回报率沪深300指数 197日均线 和 240日均线 回报率

上图是基线(红色)、240日均线(浅蓝色) 和 197日均线(黄色)。
240日均线较197日均线就更明显了,2015年牛市回撤更深,后面操作更少,所以结果更惨。

“大的均线”因为滞后性严重,也不适合交叉算法。

按惯例,我们把数据拉长到15年(2005年-2020年),再看看这几条均线的情况。

沪深300指数 2、35、42、60、135、197、240日均线策略 15年回报率沪深300指数 2、35、42、60、135、197、240日均线策略 15年回报率

沪深300指数 2、35、42、60、135、197、240日均线策略 15年回报率表沪深300指数 2、35、42、60、135、197、240日均线策略 15年回报率表

沪深300指数 42、135 日均线策略 15年回报率沪深300指数 42、135 日均线策略 15年回报率

因为时间拉长到15年,中间大幅上涨的阶段变多了(牛市),几次牛市回撤过大,叠加下来,自然就不如相对小的均线。

42日均线 和 135日均线 拉开距离的点就在2009年那一次上涨里,到2015年牛市以前,也能明显的看到差距在收窄(震荡区里,单均线策略操作越多失误越大格子衫小C 聊聊 均线 (二) ),但叠加2015年牛市以后,这个收益差距更明显了(这就是江湖传说中的复利啊格子衫小C 聊聊 均线 (二) )。

总结时间到,今天我们仔细研究了 “小的均线” 和 “大的均线” ,得出以下结论:

  1. “小的均线”因为距离实际价格曲线太近,交点过多,不适合交叉算法。

  2. “大的均线”因为滞后性严重,也不适合交叉算法。

  3. “大的均线”会因为滞后性,造成牛市后期有明显回撤,而这个回撤如果叠加多次,其收益差距会倍数级的放大。

如果您错过了前面的文章,可以关注我们,查看历史文章。

希望您能一如既往的支持我们,也欢迎各种疑难杂症各种勾搭。

均线系列:

注:

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全部评论 (7)
Ho---
0
02-16 21:29
Ho---: 15的回报率只有2倍多吗?那还是买基金强啊 1
格子衫小C: 沪深300指数,15年均线策略,最好的回报率是18.85倍 2
展开隐藏评论
Ho---: 42均线?? 3
格子衫小C: 嗯,但现在只是介绍基本分析方法,不建议用这个策略买,这个策略太简单了,均线还是做辅助用的。 A股市场,吃到2个牛市,基本上就妥妥的10倍以上收益率了。 4

有什么策略胜率不错的?

格子衫小C
0
02-16 17:03
Ho---: 15的回报率只有2倍多吗?那还是买基金强啊 1
格子衫小C: 沪深300指数,15年均线策略,最好的回报率是18.85倍 2
展开隐藏评论
Ho---: 42均线?? 3

嗯,但现在只是介绍基本分析方法,不建议用这个策略买,这个策略太简单了,均线还是做辅助用的。 A股市场,吃到2个牛市,基本上就妥妥的10倍以上收益率了。

Ho---
0
02-16 16:58
Ho---: 15的回报率只有2倍多吗?那还是买基金强啊 1
格子衫小C: 沪深300指数,15年均线策略,最好的回报率是18.85倍 2

42均线??

格子衫小C
0
02-16 16:57
Ho---: 15的回报率只有2倍多吗?那还是买基金强啊 1

沪深300指数,15年均线策略,最好的回报率是18.85倍

Ho---
0
02-16 16:54

15的回报率只有2倍多吗?那还是买基金强啊

勤快的修理工
0
02-15 07:54

学习了,只为好好看下

值友7277346162
0
02-14 23:37

概率学挺好的

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