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格子衫小C 聊聊均线(三)纳斯达克指数

格子衫小C 02-14 23:36 关注

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大家好,我是 格子衫小C,今天我们继续研究均线。

前面我们基于沪深300指数,研究了最简单的 SMA(Simple Moving Average,基于算术平均数的均线),并得出以下结论:

  1. “小的均线”因为距离实际价格曲线太近,交点过多,不适合交叉算法。

  2. “大的均线”因为滞后性严重,也不适合交叉算法。经常会导致该拿下的上涨没吃到,该避开的下跌也没躲过。

  3. 均线不适用于突然的剧烈价格变化。譬如2020年初疫情导致的突然下跌。

  4. 合适的均线可以吃掉大的上涨区间,避开大的下跌区间。但想象中,一种投资标的不太可能被一条均线完美切割(就算有,持续时间也不会很长格子衫小C 聊聊均线(三)纳斯达克指数 )。

  5. 均线不适用于震荡期。震荡期里,均线的收益几乎都是收窄的。

  6. 均线和价格处于同一数值区间,可以用 “穿过” 或 “在上方或下方” 的判断方法来判断。

  7. “大的均线”会因为滞后性,造成牛市后期有明显回撤,而这个回撤如果叠加多次,其收益差距会倍数级的放大。

今天我们看一下其它投资标的,希望能得到一些新的体会(万一没有新的发现,能让我们坚定已有的结论也是件好事格子衫小C 聊聊均线(三)纳斯达克指数 )。

以下数据来均源于 jqdata ,code 为 513100.XSHG 。
为了和前面的研究对齐,时间区间也尽量选择在 2013-05-01 到 2020-09-30 ,但由于jqdata的数据主要还是国内A股数据,所以会有部分数据小于这个时间区间。

纳斯达克指数

纳指 和 2、5、30、60、120、240日均线纳指 和 2、5、30、60、120、240日均线

上图是纳指和2日、5日、30日、60日、120日、240日均线。
从2013年到现在,纳指走势非常好,是一个持续上涨的长牛市。
单从时间粒度上看,上行持续时间长,几次下跌都没维持太久(真是让人羡慕的曲线啊格子衫小C 聊聊均线(三)纳斯达克指数 )。

纳指 和 240日均线纳指 和 240日均线


纳指 和 240日均线 放大纳指 和 240日均线 放大

对比240日均线,价格几乎一直处于240日均线上方,几次相交也接近低点。

纳指 和 30日均线纳指 和 30日均线

30日均线看起来,交点还是过多,和前面看到的均线在震荡区情况类似,估计结果不会特别理想。

直接看回测结果吧,2-240日均线,一共239条。

纳指 26、63、240日均线策略 回报率纳指 26、63、240日均线策略 回报率


纳指 均线策略 回报率表纳指 均线策略 回报率表


结果都不理想,而且数据较多,只显示了 26日、63日 和 240日,分别是在几个不同粒度下收益率最高的。

纳指 240日均线策略 回报率纳指 240日均线策略 回报率

上图是240日均线的PNL图,因为240日均线需要240天数据才能开始建仓,所以前面有很长一段时间是无操作的。

纳指 240日均线策略 对齐后 回报率纳指 240日均线策略 对齐后 回报率

我们将数据对齐,能看到,240日均线的收益率依然低于基线,而且呈现逐步放大的趋势。

纳指 240日均线策略 对齐后 回报率 放大纳指 240日均线策略 对齐后 回报率 放大

进一步放大到最开始的部分,很明显是因为这种长期上行趋势里的小幅震荡导致和均线交点过多造成的。

单一均线无法完美的切割开上涨和下跌。

纳指 26日均线策略 回报率纳指 26日均线策略 回报率

表现最好的26日均线也是类似的原因。

既然240日均线还是不够,我们把回测范围再扩大一倍,测下240-480这个区间(一共240条)。

纳指 230-480日均线策略 回报率纳指 230-480日均线策略 回报率


纳指 230-480日均线策略 回报率表纳指 230-480日均线策略 回报率表

因为纳指在回测数据区间内一直处于上行区间,而均线时间越长,前面等待期就越长,所以数据还是明显不如基线。

纳指 379日均线策略 回报率纳指 379日均线策略 回报率

我们对齐回报最高的379日均线,终于能看到一点希望,379日均线的实际收益率非常接近均线了。

纳指 379日均线策略 回报率 放大纳指 379日均线策略 回报率 放大

进一步放大观察产生差异的时间段,我们发现379日均线为了避开一个下跌,执行了卖出操作(没毛病),但接下来买入的时候,由于滞后效应,错过了一小段上涨,而就是这一小段上涨,导致最后的差异。

经过今天的分析,我们能得出以下结论:

单一均线,不适应单边行情(长期的上涨或下跌)。

如果您错过了前面的文章,可以关注我们,查看历史文章。

希望您能一如既往的支持我们,也欢迎各种疑难杂症各种勾搭。

均线系列:

均线 (一):基于沪深300指数初步分析 SMA 。

均线 (二):就 SMA 时间粒度做进一步分析。

注:



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全部评论 (10)
格子衫小C
1
02-15 19:33
重新连接: 赌也能通过算法出来? 1

在赌场里,庄家靠的就是概率,算清楚的那种[欢呼]

值友2709627369
1
02-15 08:40

我们行业叫滤波,滤波等级选择合适的用

格子衫小C
0
02-16 09:46
皮蛋xin: 均线软件用哪个?总不至于说自己算吧 1

额,还真是自己算的[脸红]

皮蛋xin
0
02-16 08:47

均线软件用哪个?总不至于说自己算吧

重新连接
0
02-15 12:19

赌也能通过算法出来?

格子衫小C
0
02-15 08:17
值友8535161787: sma能算的清股市么[皱眉] 1

前面几篇都还在介绍SMA均线本身,先给大家一些概念,知道各种均线的适用情况,第5篇开始,就是具体策略了,接下来还会有和别的MA曲线的比较

frankyy
0
02-15 00:49

盼望着,盼望着,暴跌来了。。。

值友8535161787
0
02-15 00:10

sma能算的清股市么[皱眉]

格子衫小C
0
02-13 21:41
水瓶座的混沌: 有个企鹅吗?加个好友研究研究啊 1

留不了号啊

水瓶座的混沌
0
02-13 17:02

有个企鹅吗?加个好友研究研究啊

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