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基金投资之网格交易——胜率超过80%的交易策略

凯文绘本馆 08-28 22:34 关注

自今年以来,大盘一直维持着比较强势的走势,从年初3月份的2646.80点一路摸高到3458.79点。近期虽然在盘整,但是强势依然。那么普通投资者手中,你的投资收益率是多少?不管是股票投资还是基金投资,盈利了吗?

给大家看组数据,据上交所统计,上海证券交易所的单账户年化收益数据显示,A股散户无论是账户在10万以下的超级小散;还是资金量在千万级别以上的超高净值人群在2016年1月至2019年6月期间,单账户平均年度收益均为负值。

也就是说,从2016年1月至2019年6月,散户都是在亏钱的。那又是为什么呢?在各个财务论坛上,一年收益翻几倍的帖子比比皆是,是这组数据有问题吗?从我的个人经历上来说,我是相信这组数据的,股市投资一年三倍者众,三年一倍者寡,拉倒一个较长期的周期来看,大多数的散户亏钱是很正常的。

基金投资之网格交易——胜率超过80%的交易策略

那么有没有适合散户的长期投资策略呢?

这里介绍一种适合普通老百姓,胜率在80%以上的投资策略——网格投资。

网格交易法的思路来自于信息论之父香农,香农在任何一个价位,用资金的50%买入资产作为起始仓位,当价格上涨一定幅度就卖出一部分仓位套现,当价格下跌一定幅度就买入一部分仓位补仓。保持仓位和现金的比例始终为50% : 50%。香农始终采用了半仓的持仓方式,保持每年复利29%。这个收益率是非常恐怖的,简单的说吧,如果你有5万元本金,这样的复利,20年的话你将收获814万。

上述只是思路,从理论上来说是没有问题的,那么怎么样实际操作呢,这种策略的难点在哪里呢?

假设我们在A股市场上要实施网格交易,我们需要搞懂几件事情:买什么?什么时候买?买多少?怎么做网格?怎么盈利?

基金投资之网格交易——胜率超过80%的交易策略

买什么?

网格交易的标的选择有两个要点:

1、有足够的安全性。退市的品种你再做网格也是白费。网格交易的前提其实是这个交易品种是永续存在的,这样的话才可以用波动之间的收益来拉低持仓成本。

2、有足够的波动性。有波动才会有收益,像债券这样波动范围很小的标的就很难为网格交易提供足够的交易空间。

从标的的选择来看,我推荐是沪深300或者中证500的指数基金,场内场外的都没有关系。场内的选ETF,场外的选普通指数基金,规模大的,流动性好的就可以。

基金投资之网格交易——胜率超过80%的交易策略

什么时候买?

从理论上来说,什么时候都可以买,在一个长时间周期内,多次的交易会降低首次买入成本对收益的影响。但是,对于一个普通投资者来说,买入就长期下跌,会很容易让他丧失对网格交易的信心。所以选择一个相对低点买入对整个交易策略的持续会有好处。那么什么时候是低点呢?我们可以参考估值的高低来考虑买入点。低估值的时候买不是说很快就会涨,而是相对而言,风险会小一点。

基本上每个基金交易软件都会有估值,比如天天基金关于沪深300指数和中证500指数的估值,从这个时点看,沪深300已经在高估区域,中证500的估值相对适中。

基金投资之网格交易——胜率超过80%的交易策略

基金投资之网格交易——胜率超过80%的交易策略

买多少呢?

香农前辈是买入50%,50%做资金储备。我个人觉得,50%-60%都是可以的,如果是买两只指数的话,各30%也没有问题。在一个合适的时间一次性买入足够的标的作为底仓,同时作为涨跌的中枢轴。

网格交易组合中的品种越多,会降低你的收益率,同时也会降低你的风险。像我们继续拿沪深300和中证500举例,假设我们有10万元资金,各买入3万元作为底仓,留4万元作为资金储备。

基金投资之网格交易——胜率超过80%的交易策略

那怎么做网格呢?

我们以沪深300ETF举例。就以今天的300ETF4.920的价格举例。假如我在4.924元买入6100股,总计花费30036.4元(未计算手续费)。后续我们以6%为一个节点,每涨跌6%都做一次交易,或者可以上涨9%卖出,下跌6%买入,收获更多的利润。不过我建议还是老老实实的都做6%好了。

每上涨6%,卖出上涨部分,使市值重回30000元;

每下跌6%,买入下跌部分,使市值重回30000元;

每季度末,根据现金和持仓市值比例,重新调整股票仓位与现金的比例为60:40。长期操作。

为什么是6%呢?这个是个人回测算的一个指数波动触及比较多的比例点,可以根据个人喜好改为5%或7%。网格的大小决定者交易次数和盈利水平,这个比例需要自己根据自己的操作偏好调整。

基金投资之网格交易——胜率超过80%的交易策略

怎样盈利呢?

根据这么多年沪深两市的表现,震荡往上是大趋势。这是我国国力不断增强对市场的反馈。我们长期用网格去网这一格格的盈利,用长期多次的短期盈利来做复利,用时间来增厚我们的收益,这就是网格交易的玩法。这种方法摈弃了个人对市场的情绪判断,完全通过数据来交易,交易过程可量化,可操作性强。

那网格交易的缺点在哪里呢?他是一种完美的交易策略吗?也不是,网格交易也有他的局限性:

1、网格交易在牛市的表现会拉低收益率,这是交易的本质决定的。

2、过高或过低的网格设置会出现卖飞和没钱补仓的情况,单边的下挫会让补仓资金捉襟见肘。

但网格交易依然是一种非常适合普通投资者的交易策略,他用量化的标准告诉你,什么时候买,什么时候卖,买多少,卖多少。这是一个完整的交易策略和逻辑。

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全部评论 (40)
师太你犯戒了
12
08-29 01:09

不是为了杠,我证券从业15年,在我看来这篇文章真的太小白,你这个网格不如试试现在各券商,各基金公司推出的智能定投,只要能长期坚持下去,标的基金不是太差,盈利的概率还是很大的。另外一个,中国的市场,其实认准好的投顾是非常重要的,好的投顾能远远跑赢指数。而国外反而很少有基金经理能长期跑赢指数,也是国内外市场的差异

值友3345202912
3
08-28 22:50

做t太容易做飞掉然后接不回来,以前做过一段时间做飞掉2次现在不做了

师太你犯戒了
2
09-01 00:27
师太你犯戒了: 不是为了杠,我证券从业15年,在我看来这篇文章真的太小白,你这个网格不如试试现在各券商,各基金公司推出的智能定投,只要能长期坚持下去,标的基金不是太差,盈利的概率还是很大的。另外一个,中国的市场,其实认准好的投顾是非常重要的,好的投顾能远远跑赢指数。而国外反而很少有基金经理能长期跑赢指数,也是国内外市场的差异 1
noalone: 能推介下吗?我要求不高年化收益率百分之15就够了,注意是平均加复合的百分之15就是巴菲特那样算的复利[傻笑] 2

易方达的张坤和萧楠的产品,尤其是可以投港股的几个产品,他们主要偏向消费,还有信达澳银的冯明远,广发的刘格菘,睿远的傅鹏博,中信证券的资管三剑客刘琦,张燕珍,张晓亮,博道的杨梦做的公募量化也不错,长城景顺的刘彦春,都是经历市场考验,有长跑名将,也有近年市场冠军,有喜欢抓热点的,也有喜欢坚持己见的,有成长风格的,也有价值派的,投资要对自己负责,不能只听别人的,具体自己研究一下,这些都是值得投资的管理人 还有不要被巴菲特这个复利洗脑了,人家11岁开始投资,但大部分财富都是65岁之后才赚到,上面那些管理人在他们投资管理的生涯中,目前都能达到年化20%左右,但是风险和收益是并存的,你要优先考虑自己能承受的风险和回撤是多少,投资时间能持续多久,然后再考虑哪种风格的基金或者理财

师太你犯戒了
2
09-01 00:22
师太你犯戒了: 不是为了杠,我证券从业15年,在我看来这篇文章真的太小白,你这个网格不如试试现在各券商,各基金公司推出的智能定投,只要能长期坚持下去,标的基金不是太差,盈利的概率还是很大的。另外一个,中国的市场,其实认准好的投顾是非常重要的,好的投顾能远远跑赢指数。而国外反而很少有基金经理能长期跑赢指数,也是国内外市场的差异 1
江南T雨: 大师指点迷津,不错的定投推荐下 2

易方达的张坤和萧楠的产品,尤其是可以投港股的几个产品,他们主要偏向消费,还有信达澳银的冯明远,广发的刘格菘,睿远的傅鹏博,中信证券的资管三剑客刘琦,张燕珍,张晓亮,博道的杨梦做的公募量化也不错,长城景顺的刘彦春,都是经历市场考验,有长跑名将,也有近年市场冠军,投资要对自己负责,不能只听别人的,具体自己研究一下,这些都是值得投资的管理人

凯文绘本馆
2
08-29 15:33
路中: 适合总体上涨行情。万一20年后还是3000点,还有盈利嘛 1

有个前提是看好国内市场,如果像早年的日经指数一路下滑的话,不管是定投还是啥都不好用

awei924
2
08-28 23:33

其实只要大盘是涨的,基金基本都是涨的

昵称太长无法显示
2
08-28 23:02

频繁买入卖出手续费也比较高

tonnych2012
1
09-01 05:28

其实做定投不就好了?只要不是运气太差选了非常烂的基金,大部分的基金做定投下来都有的赚,至少不会亏钱

noalone
1
08-29 13:53
他自己: 内容不行啊。前天跳水,网格漂亮买进了50,今天涨1%网格漂亮的卖了,收盘涨3% 其实网格最大的问题不在这里,熊市大部分股价会除以4,网格至少亏50% 所以网格的要点是不能碰到下降通道的股。 说了网格再说本文的问题,幅度和胜率同样重要。胜率其实在40-50%就可以了。前提是,赚一次幅度大,例如50-150%,亏一次5-15%,那40%的胜率也很好。 结论,网格和反网格都要做,代码至少3个,双重滤网。 1

定时不定额投吧,熊市下重注,牛市下轻注。说不定有奇效[傻笑]

值友5062707840
1
08-29 00:26

手续费不是成本?另外高估低估的标准是什么?纸上谈兵谁都会。

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